Opção Projeto

Bem-vindo ao meu projeto de opção! Um empreendimento na descoberta com uma missão ao Excel!

Este blog é dedicado a discutir / detalhando (claro que sem me dar os segredos) uma estratégia proprietária de negociação de opções de futuros de commodities (8220; Option Project8221;) que é altamente modular, mas totalmente integrado e extremamente personalizável com base em uma vasta gama de métricas. Alguns links para um arquivo Powerpoint fornecendo uma visão geral do período de cinco anos de pesquisa / teste (2004-2008) e uma planilha Excel mostrando os resultados do primeiro ano de negociação de fundo dentro hedge fund (2009) da primeira iteração pode ser acessado no 8220; Aproximadamente 8221; página.

Observe que uma nova estratégia (Opção Projeto 2) foi ativada (a partir de 12/09) após um período de aprimoramento de 6 meses em relação ao Projeto Opção original (de 5/09 a 11/09) e basicamente continuou até 31/05/10 Com avanços contínuos, melhorias, otimizações. Uma versão ainda mais avançada entrou em funcionamento a partir de 09/23/10 (OPv3) e como foi operado anos luz à frente do OP original como operado, mas se um foram exclusivamente para usar o desempenho como a métrica tudo o que se pode dizer é que ele simplesmente BLEW-LO AFASTADO! Na verdade, esta versão operado por mais de 3 anos, sem grandes melhorias, embora nos bastidores eu estava construindo a versão next-gen para rolar de uma vez em vez de fragmentada.

Note que minha versão mais recente e mais recente ao vivo a partir de 12/13 (OPv4) não é mais uma única estratégia caixa preta um cavalo módulo, mas na verdade é agora mais de um híbrido e tendo em melhores características de caixa preta, caixa cinza, oportunista , Modelos discricionários e é baseado em mais de 15 módulos diferentes todos trabalhando simultaneamente, mantendo a capacidade de peso de qualquer módulo individual, de acordo com as próprias preferências.

Ill agora se referem à minha iteração atual (a partir de 12/1/13) como 8220; OPv48221; (Ou opção projeto versão 4) resultados não lançados.

Observe os resultados superiores abaixo da iteração anterior. Essa estratégia foi UP 20 meses consecutivos até um mergulho extremamente pequeno em maio de 2012, mas para baixo cerca de 80% menos do que os principais mercados para esse mês até cerca de 55% para o ano em 2012)!

Abaixo está um resumo básico dos resultados relativos aos principais índices dos EUA até 11/27/13 (11 de outubro foi a primeira cadeia de 3 meses de até 10% + meses). Agosto 11,2013 VAMI superou a marca de 6.000 para um sextuplo em menos de 3 anos !:

Por meio-dia 12/27/13

Como você pode facilmente ver, eu estou consistentemente batendo os principais índices não só a cada ano por uma MARGEM SUBSTANCIAL, mas mais, em quase qualquer período de vários meses e também, como você pode notar a partir do acima, não houve períodos mais longos Do que dois meses desde 9/10 que meu projeto da opção NÃO bateu TODOS os índices principais.

Veja ESTE RELATÓRIO BARCLAY para o relatório fx de todos os fundos de hedge de CTAs classificados como operacionais / oferecendo uma estratégia de opções. O MELHOR um YTD (fora de um total de 141 CTAs / Fundos) para 2011 (a partir de 12/11 adiantado) aumentou 86.3%. Eu estava acima de 156,3% (12/31/10 VAMI 1231.69. 31/12/11 VAMI 3107.54)!

Nota: O VAMI é calculado da forma tradicional, utilizando períodos de retorno compostos (diariamente) com base no patrimônio líquido inicial e final de cada período. Sharpe Sortino são calculados usando o T-Bond de 30 anos como a taxa livre de risco. As percentagens na última linha datada são rendimentos mensais compostos de todas as percentagens acima em cada respectiva coluna. As últimas 3 linhas são auto-explicativas, mas uma nota sobre o retorno total da estratégia até à data desde o início como uma percentagem não anualizada da margem inicial média (calculada diariamente). Eu sinto que esta é uma medida mais precisa do retorno, uma vez que apenas os fundos realmente necessários para ser realizada / amarrado / utilizado pelas posições em aberto são tidos em conta para calcular o retorno e todos os excesso de fundos acima destes montantes são ignorados. Esta é basicamente uma medida de utilização de 8220, ativos em play8221 ;.

Sobre um Sextuple!

Uma BOA VINDA especial a T. Boone Pickens, uma lenda de investimento Itnternational e uma gema de Texas, Eric 8220; Wolfman8221; Wilkinson, indiscutivelmente o comerciante mais conectado no CME, Jon Najarian, especialista em opções notado de Optionmonster um CNBC regular como alguns dos meus amigos LinkedIn! Estou honrado de ser uma parte de suas redes.